40代のプログラマーです。
ここ何年かはデータ分析のシステムの開発、運用に携わってきました。
また統計学やらなにやらの勉強もしてきました。
本書は、タイトル通りマルコフ連鎖モンテカルロ法を説明した本です。
ベイズ統計の本にでてくるあれです。
前半は、マルコフ連鎖モンテカルロ法の核となるアイデアを説明しています。
マルコフ連鎖モンテカルロ法は、
いくつかの良い条件を満たす乱数を生成する方法
数式の内容を説明するのに、
かんたんな数値の例で具体的に考察してみることがあり、
納得感が得られます。
注意点なども書いてあります。
後半は、前半で学んだことの発展や応用をあつかいます。
話題豊富で、おもしろいです。
1変数版を多変数版にしたり、HMCなどを説明したり、
ベイズ統計や、物理学、最適化問題などへの応用を紹介したりします。
例は、C言語のプログラムです。
これの説明も丁寧です。
Cを知らなくてもPythonなど他の言語を
知っているひとなら理解できると思います。
著者のかたたちは、物理学の研究者とのことで、
ツールとしてマルコフ連鎖モンテカルロ法を使用するにあたって、
ゼロからいろいろ試行錯誤されたようです。
本書は、それを入門者向けに整理した上で説明してくれる
本になっているんだと思います。
入門者は多くのことを得られると思います。
おすすめです。
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